Stokastiska processer

Om utbildningen

Stokastiska processer spelar en nyckelroll inom analytisk finans, försäkring och annan finansmatematik. Kursen presenterar grundläggande modeller för stokastiska processer såsom slumpvandringar, Markovkedjor, Poisson-processer, Brownsk rörelse och diffusionsprocesser, grundläggande stokastisk kalkyl och stokastiska differentialekvationer så väl som simulering av stokastiska processer. Presentationen av teorin kommer att illustreras med många exempel som representerar tillämpningar inom tillgångsprissättning, portföljanalys och analys av andra derivat.

Behörighet

Minst sammanlagt 120 hp från teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Sannolikhetslära, 7,5 hp, varav 4,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, och Kalkyl, fortsättningskurs, 7,5 hp, varav 1,5 hp ska vara avklarade innan kursstart, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska 3 eller Svenska nivå 3 samt Engelska 6 eller Engelska nivå 2. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska 3 eller Svenska nivå 3.

Rekommenderade förkunskaper: uh

Alla tillfällen (1)

Liknande utbildningar

• Stokastiska processer och simuleringUniversitet/högskola
• Grundläggande stokastiska processerUniversitet/högskola
• Stokastiska processer och simulering IUniversitet/högskola
• Finansiell modellering med stokastiska processerUniversitet/högskola