Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar

Om utbildningen

Monte Carlo-metoder är ett samlingsnamn för statistiska simuleringsmetoder. Kursen syftar till att via ett praktiskt användande av Monte Carlo-metoder ge en betydande förtrogenhet med att använda Monte Carlo-metoder för prissättning och riskanalys av finansiella derivat. Speciellt behandlas principerna för Monte Carlo-simulering av underliggande ränte- och prisprocesser som ges av stokastiska differentialekvationer, olika tekniker för variansreduktion, kvasi-Monte Carlo, prissättning av europeiska och amerikanska optioner samt beräkning av greker (känsligheter).

Behörighet

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 22,5 hp matematisk analys varav 7,5 hp i flervariabelanalys och differentialekvationer, samt en grundläggande kurs i matematisk statistik omfattande minst 6 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Rekommenderade förkunskaper: uh

Alla tillfällen (1)

Liknande utbildningar

• Monte Carlo-metoderUniversitet/högskola
• Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värderingUniversitet/högskola
• Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande 1Universitet/högskola
• Kvantitativa metoder för finansiell ekonomiUniversitet/högskola