Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar

Om utbildningen

Få kunskap om hur optioner och andra finansiella kontrakt värderas med hjälp av matematik. Den här kursen ger dig verktygen att hantera finansiella kontrakt både i diskret och kontinuerlig tid. I den här kursen lär du dig hur finansiella kontrakt som optioner, obligationer och ränte-swappar kan värderas med hjälp av matematisk statistik. Du får en teoretisk och praktisk grund i hur man använder stokastisk kalkyl och simulering för att sätta pris på olika typer av derivat. Kursen passar dig som vill kombinera matematik med ekonomi och få en djupare förståelse för hur finansiella marknader fungerar. Kursen är valbar inom vissa inriktningar av de naturvetenskapliga kandidat- och masterprogrammen vid Lunds universitet. Du kan även läsa den som fristående kurs. Undervisningen sker på engelska.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande MASA02 Matematisk statistik, grundkurs, 15 hp, och minst en av MASC13 Markovprocesser, 7,5 hp eller MASC14 Stationära stokastiska processer, 7.5 hp samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper: uh

Alla tillfällen (1)

Liknande utbildningar

• Matematisk statistik: Finansiell statistikUniversitet/högskola
• Optioner och matematikUniversitet/högskola
• Matematisk statistik: Statistisk grundkurs för tillämpad beräkningsvetenskapUniversitet/högskola
• Nationalekonomi: OptionsteoriUniversitet/högskola