Finansiella derivat
Universitet/högskola · Kurs · Avancerad nivåUppsala universitet
Annons
Annonsplats – inget annonsnätverk kopplat ännu.
Fakta
- Ämnesområde
- Naturvetenskap
- Nivå
- Avancerad nivå
- Omfattning
- 7.5 högskolepoäng
- Längd
- 5 veckor
- Studietakt
- 50 %
- Studieort
- Uppgift saknas
- Start
- 2026-11-02
- Slut
- 2027-01-17
- Examen
- Uppgift saknas
- CSN-berättigad
- Uppgift saknas
- Avgift
- Uppgift saknas
Ansökan
Ansökan stängde 2026-04-15
Till ansökan hos Uppsala universitet ↗Om utbildningen
Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrage-teori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och ofullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, terminer, swappar, ränte- och valutaderivat.
Behörighet
120 hp inklusive 40 hp matematik. Flervariabelanalys, Flervariabelanalys, allmän kurs, Flervariabelanalys M eller Geometri och analys II. Sannolikhetsteori I, Sannolikhet och statistik eller Matematisk statistik KF. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Rekommenderade förkunskaper: uh
Alla tillfällen (1)
| Ort | Start | Studietakt | Ansökan |
|---|---|---|---|
| Uppsala län | 2026-11-02 | 50 % | Ansökan stängde 2026-04-15 |
Liknande utbildningar
- Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivåUniversitet/högskola
- Finansiell matematikUniversitet/högskola
- Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivåUniversitet/högskola
- Grundläggande finansmatematikUniversitet/högskola
Är du anordnare? Lyft utbildningen överst i relevanta sökningar.
Källa: Skolverkets Susa-nav · Uppdaterad i källan 2026-03-09 · Hämtad 2026-07-14. Uppgifter som saknas i källan visas som ”Uppgift saknas”.