Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå

Om utbildningen

Kursen täcker värdering och säkring av finansiella derivat, inklusive terminer och optioner. Ett centralt fokus är utvecklingen av Black-Scholes-Merton-modellen för optionsprissättning, som introduceras genom grundläggande koncept såsom Brownsk rörelse, stokastisk kalkyl och binomialträdsmetoder. Ytterligare ämnen kan inkludera arbitragefria räntekurvsmodeller, Monte Carlo-metoden för värdering av exotiska optioner och kompletta marknader.. Utvalda metoder för optionsprissättning implementeras och testas genom datorövningar. Kursen ges på engelska.

Behörighet

75 högskolepoäng i företagsekonomi på grundnivå. Dessutom krävs Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 hp, Grundläggande statistik, 15 hp samt Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt Grundläggande statistik, 15 hp, 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska nivå 2.

Rekommenderade förkunskaper: uh

Alla tillfällen (1)

Liknande utbildningar

• Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivåUniversitet/högskola
• Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivåUniversitet/högskola
• Finansiell ekonomi D2Universitet/högskola
• Finansiella derivatUniversitet/högskola