Finansiell ekonomi D2

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap och förståelse för olika typer av finansiella derivatinstrument. Kursen inleds med en genomgång av terminsmarknaden. Här beskrivs hur terminsmarknaden fungerar, hur terminskontrakt kan användas för att hantera olika prisrisker samt hur terminspriser (exempelvis för aktier, valutor och räntor) bestäms. Därefter behandlar kursen olika typer av swapkontrakt där fokus ligger på ränte- och valutaswappar. Den andra delen av kursen handlar om optionskontrakt. Här beskrivs hur optionsmarknader fungerar, vilka egenskaper olika typer av optioner har samt olika optionsstrategier. Därefter behandlas binomialmodellen för optionsprissättning, Wiener processer, Itos Lemma, BlackScholesMerton modellen för optionsprissättning, olika känslighetsmått (”Greek letters”) samt olika tekniker för hur volatilitet kan bestämmas. Även kreditrisker, kreditderivat, exotiska optioner och ränteoptioner behandlas.

Behörighet

90 hp varav minst 7,5 hp matematik innehållande endimensionell analys, såsom Endimensionell analys 1 eller Matematik för ekonomer I D7. Engelska6/nivå 2.

Rekommenderade förkunskaper: uh

Alla tillfällen (1)

Liknande utbildningar

• Finansiell ekonomi II D21Universitet/högskola
• Nationalekonomi: OptionsteoriUniversitet/högskola
• Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivåUniversitet/högskola
• Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivåUniversitet/högskola